Un confronto sulla rischiosità della clientela delle banche europee
di Carlo Milani
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Mag
26
2014
Executive summary L’Autorità Bancaria Europea ha diffuso alcuni parametri che sintetizzano il rischio collegato all’attività bancaria con l’obiettivo di aumentare la trasparenza riguardo allo stato di salute dei diversi mercati bancari europei. Analizzando queste informazioni emerge un‘ampia divaricazione tra paesi ...more »
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CoCos (I): caratteristiche e mercato
di Francesca Arosio, Emilio Barucci, Luca Del Viva
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Mag
26
2014
I CoCos (contingent capital) rappresentano una risposta alla crisi finanziaria del 2007-08. La crisi ha mostrato come sia difficile per le banche reperire capitali sotto condizioni di stress. Allorché molte banche hanno conosciuto problemi sul fronte della loro solidità patrimoniale, ...more »
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Lo Standardized Approach per Credit Counterparty Risk
di Michele Bonollo, Daniele Marazzina
Posted in: Articolo
Mag
19
2014
Executive Summary In data 31 marzo il Basel Committee on Banking Supervision ha presentato il final standard dal titolo ”The standardised approach for measuring counterpary credit risk exposure” [1]. Il documento inerente ad un approccio non dipendente da scelte di modello [Standardised Approach (SA)] ...more »
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Solvency II: il primo set di Implementing Technical Standard sui processi di approvazione
di Mirko Maestrucci
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Mag
19
2014
EIOPA ha emanato il 1 aprile, in pubblica consultazione, una prima serie di ITS (Implementing Technical Standard) per definire le procedure di approvazione del Matching Adjustment, degli Ancillary Own Funds, degli Undertaking Specific Parameters, dei Modelli Interni e dei Special ...more »
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Pillole dal Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia
di Emilio Barucci
Posted in: Articolo
Mag
19
2014
La Banca d’Italia pubblica con cadenza semestrale un Rapporto sulla stabilità finanziaria. Oltre ad informazioni note ai più e diffuse dalla stampa specializzata ci sono alcune informazioni che meritano di essere segnalate. Senza alcuna pretesa di organicità, riportiamo quelle che ...more »
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Il final draft per la Prudential Valuation (AVA)
di Michele Bonollo e Daniele Marazzina
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Mag
12
2014
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato in data 31 Marzo 2014 il FINAL draft Regulatory Technical Standards EBA/RTS/2014/06 dal titolo “On Prudential Valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013” [3]. Tale documento riguarda il calcolo della valutazione prudenziale di ...more »
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Le nuove fonti della vigilanza prudenziale
di Concetta Brescia Morra e Giulia Mele
Posted in: Articolo
Mag
12
2014
Dall’inizio di quest’anno il quadro delle regole di vigilanza prudenziale è cambiato profondamente per adeguare il nostro ordinamento agli standard regolamentari di Basilea III. In quest’articolo cerchiamo di chiarire la portata delle novità e di individuare i nuovi testi normativi ...more »
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Mag
05
2014
L’introduzione dei due nuovi standard di liquidità (LCR e NSFR) previsti dalla normativa Basilea III non è sufficiente a valutare pienamente la posizione di liquidità di una banca. Lo stesso Comitato di Basilea suggerisce agli intermediari finanziari di mettere in ...more »
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Lo scenario macroeconomico avverso degli stress test europei: uno shock abbastanza severo?
Carlo Milani
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Mag
05
2014
Executive summary BCE ed EBA hanno definito lo scenario macroeconomico avverso sulla base del quale verranno condotti gli stress test sui principali istituti di credito europei. Lo scenario ipotizza una recessione per l’Area euro per altri due anni, l’aumento della ...more »
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Quando il credito di un paese si ferma… al semaforo
di Roberto Baviera e Davide Lebovitz
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Apr
24
2014
Come un qualsiasi debitore sa bene, ciò che a volte è rilevante, non è il costo del debito tout-court ma l’avere o meno un accesso al credito. La domanda tabù che sembra essere circolata sul mercato è: un paese come ...more »
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