Michele Bonollo
PHD in Statistica Università di Padova, Master in modelli per la finanza Università Paris VII. Ha lavorato con ruoli sia specialistici sia manageriali per importanti banche e aziende di consulenza, occupandosi prevalentemente di modelli e sistemi software per la finanza, il risk management, la regulation. Attualmente senior risk expert presso Numerix LLC.
Durante la carriera ha sempre affiancato atttività didattiche e di ricerca. Ha tenuto e tiene corsi in numerose università, speech in alcune decine di convegni e vanta oltre 20 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali e di settore.
Membro del comitato direttivo del master in finanza quantitativa MIP-Politecnico di Milano.
La riforma del LIBOR e la rivoluzione dei nuovi tassi benchmark. Origine e Linee guida.
a cura di Michele Bonollo
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La lunga ricerca della quantificazione dei rischi e dualità tra modelli interni e modelli standard. Sintesi e riflessioni
a cura di Michele Bonollo
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Fondi e informazioni chiave per i clienti. Transizione dal KIID al KID. Fatti recenti e prossime evoluzioni.
a cura di Michele Bonollo
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Contrasto del riciclaggio per gli intermediari finanziari tra Regulation e Big Data. Alcune riflessioni
a cura di Michele Bonollo e Bruno Martorana
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Libertà di modello o modelli regulator driven? Un confronto tra PRIIPS e Basilea
di Michele Bonollo
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30 anni del percorso della regolamentazione di Basilea. Un tentativo di sintesi
di Michele Bonollo
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Il nuovo paper di consultazione su FRTB. Fine tuning normativo o schizofrenia del Comitato di Basilea? Alcune riflessioni
di Michele Bonollo
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I Derivati dello Stato e la Gestione del Debito Pubblico. Alcune risposte alle “30 domande”
di Michele Bonollo e Marco Pavoni
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The Revision to the CVA Capital Charge by the Basel Committee. Short Review and some critical Issues – Part II
di Michele Bonollo e Antonio Castagna
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The Revision to the CVA Capital Charge by the Basel Committee. Short Review and some critical Issues – Part I
di Michele Bonollo e Antonio Castagna
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